Cel przedmiotu:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi działami fizyki eksperymentalnej oraz zdobycie
umiejętności matematycznego opisu zjawisk fizycznych.

  Program:
• Kinematyka i dynamikaruchu postępowego i obrotowego.
• Praca, energia, moc.
• Zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii.
• Grawitacja i pole grawitacyjne.
• Elementy szczególnej teorii względności.
• Drgania i fale mechaniczne.
• Elektrostatyka i pole elektryczne.
• Prąd stały.
• Pole magnetyczne.
• Indukcja elektromagnetyczna.
• Prąd zmienny.
• Drgania i fale elektromagnetyczne, równania Maxwella.
• Optyka: dyfrakcja, interferencja, polaryzacja światła.
• Promieniowanie ciała doskonale czarnego.
• Wprowadzenie do fizyki kwantowej, fakty doświadczalne, podstawowe założenia, dualizm korpuskularno-falowy materii, równanie Schrödingera, liczby kwantowe, poziomy energetyczne, emisja spontaniczna i wymuszona, promieniowanie rentgenowskie.
• Wprowadzenie do fizyki atomowej i jądrowej.
• Ciepło i termodynamika.

2. Elementy matematyki wyższej.

  Cel przedmiotu:

Wykład jest przeznaczony dla studentów ekonofizyki i fizyki informatycznej. Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z tymi pojęciami i metodami matematyki, które będą podstawą dalszych studiów. Zasadnichą treścią wykładu są podstawy rachunku różniczkowego i całkowego oraz elementy algebry liniowej. Zakłada się, że słuchacze znają matematykę w zakresie szkoły średniej, jednakże wykład zawiera powtórzenie najważniejszych wiadomości z zakresu matemetyki elementarnej.

Wykładowi towarzyszą ćwiczenia, na których słuchzcze rozwiązują problemy związane z wykładanym materiałem oraz mają możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień i komentarzy. Wykład jest 2-semestralny (60 godzin w semestrze zimowym i 30 godzin w semestrze letnim), to samo dotyczy ćwiczeń. Zaliczenie wykładu polega na uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń w każdym semestrze i zdaniu egzaminów z materiału wykładanegow każdym z dwóch semestrów.

  Program:
Krótkie nieformalne omówienie głównych pojęć rachunku różniczkowego i całkowego dla potrzeb wykładu "Fizyka ogólna."
• Pojęcia podstawowe:
  • Symbole logiczne, zbiory, działania na zbiorach.
  • Liczby rzeczywiste i zespolone oraz wektory.
  • Odwzorowania i funkcje, specjalne klasy funkcji:
    + permutacje
    + funkcje zespolone
    + funkcje wektorowe
    + przegląd funkcji elementarnych.
  • Przestrzenie metryczne.
  • Krzywe, powierzchnie, płaszczyzny, linie proste, krzywe stożkowe.
  • Ciągi i szeregi liczbowe, granica ciągu, suma szeregu.
• Podstawy rachunku różniczkowego:
  • Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej.
  • Pochodna, interpretacja geometryczna i sens fizyczny.
  • Pochodne wyższych rzędów.
  • Pochodne funkcji elementarnych.
  • Podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego.
  • Ekstrema wypukłość, punkty przegięcia, asymptoty funkcji jednej zmiennej.
• Elementy algebry liniowej:
  • Macierze, działania na macierzach.
  • Wyznacznik macierzy kwadratowej, macierz odwrotna.
  • Rozwiązywanie układów równań liniowych.
  • Macierze jako transformacje przestrzeni liniowych.
  • Wektory i wartości własne macierzy, ortonormalne zbiory wektorów własnych, transformacje ortogonalne.
• Podstawy rachunku całkowego:
  • Całka nieoznaczona, własności całki nieoznaczonej.
  • Całki funkcji elementarnych.
  • Przegląd metod całkowania.
  • Całka oznaczona, interpretacja geometryczna i sens fizyczny.
  • Własności całki oznaczonej.
  • Całki wielokrotne, całki powierzchniowe, pole powierzchni i objętość.
  • Obliczanie całek wielokrotnych.
• Ciągi i szeregi funkcyjne:
  • Zbieżność ciągów funkcyjnych i szeregów funkcyjnych.
  • Szereg Taylora.
  • Szereg Fouriera.

3. Matematyczne podstawy ekonofizyki.

  Cel przedmiotu:

Program jest przewidziany jako kontynuacja kursu "Elementy matematyki wyższej" dla słuchaczy studiów zawodowych Ekonofizyki.

  Program:
• Zastosowania rachunku różniczkowego:
  • Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych.
  • Funkcje uwikłane.
  • Ekstrema warunkowe.
  • Transformacje Fouriera.
• Elementy teorii równań różniczkowych:
  • Problem Cauchy'ego równania różniczkowego zwyczajnego.
  • Równania o zmiennych rozdzielonych.
  • Równania Bernouliego i Riccatiego.
  • Układy równań liniowych rzędu pierwszego.
  • Równania n- tego rzędu o stałych współczynnikach.
  • Podstawy teorii równań różniczkowych cząstkowych.
• Zastosowania rachunku całkowego:
  • Twierdzenia Stokes'a i Gaussa-Ostrogradskiego.
  • Całkowanie i różniczkowanie ciągów i szeregów funkcyjnych.
• Teoria funkcji zespolonych:
  • Różniczkowanie i całkowanie funkcji zespolonych.
  • Wzór całkowy Cauchy'ego.
  • Szeregi Laurenta.
  • Obliczanie całek przy pomocy residułów.
• Elementy topologii ogólnej:
  • Ciągłość, zwartość i zupełność w przestrzeniach topologicznych.
  • Przestrzenie metryczne i unitarne.
  • Twierdzenie Eulera i konsekwencje.

4. Podstawy użytkowania komputerów i sieci.

  Cel przedmiotu:

Zaznajomienie z podstawowymi systemami operacyjnymi komputerów oraz wybranymi programami użytkowymi. Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania sieci komputerowych, działania Internetu oraz usług w nim oferowanych.

  Program:
• Wprowadzenie:
  • Informacja, przetwarzanie danych, software, hardware.
  • Co to jest komputer i do czego służy, typy komputerów.
• Budowa mikrokomputera typu IBM PC:
  • Płyta główna:
    + mikroprocesor
    + pamięci
    + magistrale
  • Pamięci masowe:
    + dyski twarde
    + dyskietki
    + CD ROM
  • Sterownik graficzny, monitor, drukarka, inne karty rozszerzeń.
• Systemy operacyjne:
  • Elementy architektury.
  • Systemy jedno- i wieloużytkowe.
  • Systemy jedno i wielozadaniowe.
• Przykładowe systemy operacyjne:
  • MS DOS.
  • Windows 95/98.
  • OS/2.
  • Unix.
• Lokalne sieci komputerowe na przykładzie rozwiązań w Windows 95, NetWare, Windows NT i Unix:
  • Struktura, usługi i protokoły.
• Internet jako przykład rozległej sieci komputerowej:
  • Struktura logiczna i fizyczna, protokoły, usługi, zasoby Internetu.
  • Programy do korzystania z Internetu.
  • Problemy bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.
• Aplikacje:
  • Kompilatory języków wysokiego poziomu .
  • Biblioteki numeryczne.
  • Programy matematyczne.
  • Edytory tekstu.
  • Programy do tworzenia wykresów.
  • Arkusze kalkulacyjne.

5. Mikro- i Makroekonomia.

  Cel przedmiotu Mikroekonomia:

Przedstawienie podstawowych modeli mikroekonomicznych. Uwypuklenie znaczenia mechanizmów rynkowych oraz wskazanie na zagrożenia związane z ingerencją państwa. Ukazanie funkcjonowania rynku w warunkach pełnej i niepełnej informacji.

  Program:
• Podział ekonomii na mikro- i makro- ekonomię.
• Pojęcia wstępne:
  • Rynek .
  • Konsument.
  • Podmiot gospodarczy.
• Typy przedsiębiorstw i ich organizacja.
• Teoria konsumenta i jej ograniczenia.
• Funkcja popytu, wpływ ceny na popyt, prawo popytu.
• Funkcja produkcji, produkt końcowy.
• Zasada maksymalizacji zysku.
• Funkcja kosztów, minimalizacja kosztów, krzywa kosztów.
• Równowaga konsumenta.
• Model konkurencji doskonałej, równowaga przedsiębiorstwa w modelu konkurencji doskonałej.
• Monopol i jego typy, dominacja na rynku. Oligopol.
• Ustawy antymonopolowe - ingerencja państwa w przejawy naruszania warunków konkurencji.
• Zachwianie funkcjonowania rynku przez nierównomierny dostęp do informacji.
• Ryzyko w działalności gospodarczej i jego uwzględnienie, nadmierna skłonność do ryzyka, a awersja do ryzyka.
• Teoria równowagi ogólnej, optimum Pareto.
• Rozwój czasowy konsumpcji i wpływ inflacji na konsumpcję.
• Rynek pracy i równowaga na tym rynku.
• Elementy teorii gier.

  Cel przedmiotu Makroekonomia:

Wyjaśnienie istoty równowagi makroekonomicznej i uwarunkowań tej równowagi. Przedstawienie związków zachodzących między teoriami makroekonomicznymi, a procesami gospodarczymi. Analiza skuteczności polityki gospodarczej. Zapoznanie z międzynarodowymi aspektami rozwoju gospodarczego.

  Program:
• Produkt narodowy brutto - produkt krajowy brutto.
• Wzrost gospodarczy. Cykliczny rozwój gospodarki.
• Fazy klasycznego i współczesnego cyklu koniunkturalnego.
• Zasady obliczania produktu narodowego brutto.
• Czynniki wpływające na wzrost produktu krajowego.
• Równowaga na rynku dóbr.
• Równowaga i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej.
• Równowaga zewnętrzna a równowaga wewnętrzna.
• Równowaga globalna a równowaga cząstkowa.
• Popyt, podaż, równowaga na rynku pieniężnym.
• Narzędzia polityki pieniężnej.
• Polityka fiskalna i polityka pieniężna.
• Wpływ polityki fiskalnej państwa na koniunkturę gospodarczą.
• Równowaga na rynku pracy.
• Społeczne skutki bezrobocia, sposoby walki z bezrobociem.
• Inflacja:
  • Przyczyny powstawania inflacji.
  • Sposoby walki z inflacją.
  • Ekonomiczne i społeczne skutki inflacji.
  • Inflacja w Polsce.
• Ilościowa teoria pieniądza a inflacja.
• Bilans płatniczy.
• Handel zagraniczny, inwestycje zagraniczne.
• Integracja Polski z Unią Europejską - potencjalne korzyści, potencjalne zagrożenia.

6. Podstawy Psychologii Ogólnej.

  Cel przedmiotu:

Dostarczenie wiedzy o różnych koncepcjach psychologicznych wyjaśniających zachowanie się człowieka, aktywacji i przebiegu różnych procesów psychicznych - procesów poznawczych, emocjonalnych i zachowania się; funkcjonowanie człowieka w sytuacji normalnej i w warunkach stresu.

  Program:
• Rola wiedzy o ludziach w praktyce życiowej i społecznej.
• Psychologiczne koncepcje natury człowieka.
• Poznawcze funkcjonowanie człowieka.
• Myślenie i rozwiązywanie problemów.
• Podejmowanie decyzji.
• Procesy emocjonalne.
• Życie jako proces energetyczny - potrzeby i motywy.
• Osobowość.
• Podmiot wobec działań i problemów.
• Stres w życiu człowieka.

7. Psychologia społeczna.

  Cel przedmiotu:

Pogłębienie wiedzy z zakresu wpływu i oddziaływania ludzi na siebie, komunikowania się ludzi, wzajemnych ustosunkowań, konfliktów międzyludzkich, funkcjonowania grup społecznych, pełnienia różnych ról społecznych, szczególnie kierowniczych.

  Program:
• Człowiek jako istota społeczna.
• Spostrzeganie interpersonalne.
• Koncepcje interakcji społecznych.
• Komunikowanie się ludzi.
• Konflikty międzyludzkie.
• Negocjacje.
• Postawy jako wyraz ustosunkowania się człowieka wobec otoczenia.
• Grupa społeczna.
• Normy społeczne i konformizm.
• Poczucie sprawiedliwości społecznej.

8. Ekonometria.Teoria finansów.

  Cel przedmiotu:

Zaznajomienie studentów z podstawami ekonometrii elementarnej.
Przedstawienie:

(1)zasad konstrukcji modeli ekonometrycznych;
(2) przepływów międzygałęziowych;
(3) liniowych modeli optymalizacji.

  Program:
• Wprowadzenie - dane dla ekonometrii, zmienne, współliniowość zmiennych, równania, autokorelacja.
• Tablica przepływów międzygałęziowych, równania bilansowe.
• Produkt krajowy netto i brutto, wartość dodana, koszty, popyt.
• Model Leontiewa - prognoza I rodzjau, prognoza II rodzaju, prognoza mieszana.
• Programowanie liniowe - typy zadań w programowaniu liniowym, własności zadań, program produkcji, zadania dla transportu, problem decyzyjny, optymalizacja.
• Metody rozwiązywania zadań programowania liniowego (metoda graficzna).
• Elementy modelu ekonometrycznego - klasyfikacja zmiennych, rozwój czasowy.
• Model jednorównaniowy - metody doboru zmiennych, korelacja.
• Estymacja metodą najmniejszych kwadratów - wyznaczanie parametrów, błąd metody.
• Metoda największej wiarygodności, związek z metodą najmniejszych kwadratów.
• Analiza szeregów czasowych.

9. Języki programowania.

  Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi, najczęściej używanymi językami programowania, zdobycie umiejętności pisania własnych programów w wybranych językach.

  Program:
• Elementy języka PASCAL
  • Typy proste, złożone, łańcuchowe, wskażnikowe i proceduralne.
  • Instrukcje przypisania, warunkowe, iteracyjne, wejścia - wyjścia.
  • Procedury i funkcje, przekazywanie parametrów.
• Struktura programu, moduły.
• Moduły biblioteczne:
  • Crt, Dos, System, Overlay, Graph, Printer.
• Pliki.
• Obiekty, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm.
• Elementy programowania w systemie Windows.
• Wprowadzenie do DELPHI, klasy, komponenty, kanwa, drukowanie, rysowanie.
• Proste programy w języku C:
  • Program główny.
  • Dyrektywy procesora.
  • Dołączanie bibliotek funkcji standardowych.
  • Wyświetlanie tekstu, drukowanie.
  • Zmienne, typy zmiennych.
  • Arytmetyka zmiennych.
  • Operatory przypisania.
  • Operatory inkrementacji i dekrementacji.
  • Wskaźniki, priorytety, kolejność wykonywania operacji.
  • Inicjalizacja, konwersja, stałe i zmienne znakowe.
  • Łańcuchy znaków, tablice, stałe symboliczne.
  • Funkcje.
  • Zmienne globalne i lokalne.
  • Przykłady.
• Rozbudowane programy w języku C:
  • Operatory - uzupełnienie.
  • Instrukcje sterujące.
  • Przykłady.
• Złożone programy w języku C:
  • Struktury, unie, typ wiliczeniowy, wskaźniki na struktury.
  • Przykłady.
• Elementy języka C++:
  • Obiekty i programowanie obiektowe.
  • Klasy.
  • Dane prywatne i publiczne.
  • Konstruktory i destruktory klas.
  • Przykłady.
• Złożone przykłady w języku C++:
  • Przeciążenie operatorów.
  • Funkcje i dane statyczne.
  • Dziedziczenie i szablony.
  • Korzystanie z wolnej pamięci.
  • Polimorfizm.
  • Przykłady.

10. Statystyka klasyczna.

  Cel przedmiotu:

Poznanie podstaw rachunku prawdopodobieństwa, zdobycie umiejętności opisu zjawisk modelami statystycznymi oraz podanie podstaw teoretycznych wnioskowania statystycznego.

  Program (główny zakres przedmioru):
• Statystyka opisowa.
• Pierwotne i wtórne aspekty stosowanych modeli statystycznych; modele exponencjalne i transformowalne.
• Rozkłady prawdopodobieństwa; związki asymptotyczne między rozkładami; rozkłady empiryczne; doświadczalna zdolność rozdzielcza.
• Wnioskowanie statystyczne:
  • Estymacja parametrów i ich funkcji.
  • Własności i metody wyznaczania estymatorów.
  • Stopnie swobody.
  • Przegląd podstawowych estymatorów.
  • Estymacja punktowa i przedziałowa.
  • Rozkłady asymptotyczne dla estymatorów.
• Weryfikacja hipotez statystycznych:
  • Parametryczne testy istotności.
  • Hipotezy nieparametryczne:
    + testy zgodności
    + testy do weryfikacji hipotezy o identyczności rozkładów
    + testy sekwencyjne
    +sekwencyjne metody weryfikacji hipotez parametrycznych.
• Regresja liniowa:
  • Przedziały ufności dla charakterystyk dwuwymiarowych populacji.
  • Testy jednorodności dla współczynników korelacji liniowej.
  • Testy istotności dla współczynników prostej regresji.
• Zarys regresji krzywoliniowej.
• Regresja wieloraka.
• Ogólne podsumowanie klasycznych teorii podejmowania decyzji:
  • Funkcja straty.
  • Funkcja ryzyka dla reguły decyzyjnej.
  • Wybór reguł decyzyjnych.
  • Decyzje minimax.
• Analiza szeregów czasowych i indeksy statystyczne; modele tendencji rozwojowych; funkcja trendu; test Durbina - Watsona; dynamiczna analiza zjawisk; indeksy kosztów utrzymania.
• Wykorzystanie programu Excel do podstawowych analiz statystycznych.

  Program dodatkowy ( w ramach 15 godzin ćwiczeń):
• Podstawowe operacje i wzory kombinatoryki:
  • Permutacje; wariacje; kombinacje; rozkłady; tożsamości dla współczynników dwumianowych.
• Podstawy rachunku prawdopodobieństwa:
  • Pojęcie zdarzenia losowego; przestrzeń probabilistyczna; ciało zdarzeń; miara probabilistyczna.
  • Prawdopodobieństwo warunkowe; prawdopodobieństwo całkowite; twierdzenie Bayesa; zdarzenia zależne i niezależne.
• Zmienne losowe ciągłe i dyskretne; dystrybuanta zmiennej losowej; wektory losowe.
• Określenie funkcji zmiennej losowej; wartość oczekiwana zmiennej losowej; momenty zmiennej losowej; funkcje charakterystyczne.
• Rozkłady zmiennych losowych:
  • Rozkład dwumianowy Bernoulliego; Poissona; hipergeometryczny.
  • Rozkład jednostajny; normalny (Gaussa - Laplace'a); wykładniczy.
• Rozkłady warunkowe.
• Centralne twierdzenie graniczne.

11. Pracownia Fizyczna I.

  Cel przedmiotu:

Celem Pracowni I jest wyrobienie w studentach umiejętności wykonywania prostych eksperymentów fizycznych z różnych działów fizyki, w oparciu o podstawowe i nieskomplikowane instrumenty i przyrządy.

  Program:

W semestrze studenci wykonują ok. 12 ćwiczeń z Mechaniki, Ciepła i fizyki cząsteczkowej,
Elektryczności i Optyki.

Student opracowuje część teoretyczną, zdaje kolokwium wstępne, wykonuje pomiary do danego ćwiczenia. Na następne zajęcia przynosi opracowane wyniki w postaci sprawozdania zawierającego:

(1) wstęp teoretyczny
(2) obliczenia
(3) wykresy
(4) dyskusję dokładności pomiarów
(5) spis wykorzystanej literatury.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z oceną pozytywną wyznaczonych ćwiczeń.

12. Podstawy zarządzania.

  Cel przedmiotu:

Poznanie otoczenia przedsiębiorstwa i mechanizmów w nim zachodzących. Wprowadzenie w problematykę zarządzania przedsiębiorstwem oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami z organizacji i zarządzania.

  Program:
• Funkcje zarządzania.
• Otoczenie przedsiębiorstwa - bliższe i dalsze.
• Struktura organizacyjna - typy struktur, projektowanie i doskonalenie struktury organizacyjnej.
• Podstawy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie - komunikowanie się, proces decyzyjny, przepływ i zarządzanie informacją.
• Zarządzanie zasobami ludzkimi - kierowanie ludźmi i przywództwo, motywowanie pracowników, kultura i etyka organizacji.
• Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, podstawy analizy bilansu przedsiębiorstwa.
• Źródła pozyskiwania kapitału.
• Koszty użycia kapitału.
• Kontrola przedsiębiorstw - etapy i formy kontroli.

13. Mechanika kwantowa B.

  Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi i najważniejszymi metodami teoretycznego opisu mikroświata atomów i cząsteczek. Wprowadzenie podstawowych metod obliczeniowych dotyczących układów kwantowych.

  Program:
• Fizyczne podstawy mechaniki kwantowej.
• Zastosowania równania Schrödingera do prostych układów:
  • atom wodoru
  • oscylator harmoniczny.
• Orbitalny i spinowy moment pędu.
• Metody przybliżeń.
• Ewolucja w czasie układu kwantowego:
  • obrazy
  • zasada zachowania
  • teoria zaburzeń zależna od czasu.
• Elementy teorii rozpraszania.

14. Fizyka statystyczna.

  Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z teoretycznym opisem zachowania się układów złożonych z bardzo wielu elementów (atomów, cząsteczek).

  Program:
• Termodynamika fenomenologiczna.
• I zasada termodynamiki dla układów zamkniętych i otwartych.
• Potencjały termodynamiczne.
• Procesy odwracalne i nieodwracalne.
• II zasada termodynamiki.
• Silniki cieplne.
• Reguła faz Gibbsa.
• Przejścia fazowe I i II rodzaju.
• III zasada termodynamiki.
• Klasyczna termodynamika statystyczna.
• Przestrzeń fazowa.
• Statystyczne zespoły Gibbsa.
• Zasada maksimum entropii.
• Fluktuacje.
• Gaz idealny i rzeczywisty.
• Kwantowa termodynamika statystyczna.
• Operator statystyczny.
• Kwantowe zespoły Gibbsa.
• Układy jednakowych cząstek.
• Statystyka Bosego-Einsteina o Fermiego-Diraca.
• Zastosowanie:
  • Promieniowanie ciała doskonale czarnego
  • Gaz elektronowy
  • Kondensacja Bosego-Einsteina a nadciekłość He^IV

15. Inżynieria finansowa.

  Cel przedmiotu:

Wprowadzenie podstawowych pojęć inżynierii finansowej oraz zapoznanie z rozwiązaniami stosowanymi w wycenie i konstrukcji instrumentów finansowych.

  Program:
• Zasady działania rynku, rynek finansowy i jego segmenty, funkcje rynku kapitałowego, instytucje i instrumenty rynku finansowego.
• Wartość pieniądza jako funkcja czasu.
• Stopy procentowe, kapitalizacja prosta i złożona, dyskonto.
• Spłata długów.
• Renta kapitałowa.
• Rynek finansowy jako środowisko inżynierii finansowej.
• Kontrakty ternminowe, financial futures, forward, kontrakty wymiany, opcje.
• Wycena kontraktów, wyznaczanie cen kontraktów forward i financial futures, szczególne rodzaje kontraktów:
  + indeksy giełdowe
  + waluty
  + stopa procentowa.
• Opcje - europejska i amerykańska.
• Wycena opcji - model dwumianowy, wycena opcji, strategia zabezpieczająca, opcje indeksowe i walutowe, opcje na kontrakty futures, twierdzenie o reprezentacji martyngałowej procesów dyskretnych.
• Wycena opcji - model Blacka-Scholesa, specjalna postać modelu dwumianowego, przejście graniczne, wprowadzenie do modelu ciągłego, analiza stochastyczna.
• Model Blacka-Scholesa - zerowa i niezerowa stopa procentowa.
• Derywaty jako osłona przed ryzykiem.
• Zastosowanie greckich parametrów - analiza możliwości.
• Inżynieria finansowa - polskie przykłady.

16. Ekonofizyka.

  Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wybranymi modelami fizycznymi używanymi do opisu zjawisk zachodzących na rynkach finansowych oraz przedstawienie przykładów zastosowań modeli fizycznych do analizy rynku finansowego.

  Program:
• Hipoteza rynku efektywnego.
• Informacje zawarte w finansowych szeregach czasowych.
• Porównanie "systemów idealnych" w fizyce i finansach.
• Centralne twierdzenie graniczne.
• Droga przypadkowa:
  • Przypadek dyskretny
  • Przypadek ciągły
  • Stacjonarne procesy stochastyczne
  • Procesy stochastyczne Leviego
  • Procesy przypadkowe- proces Poissona
• Skalowanie danych finansowych - skalowanie cen, skalowanie czasu
• "Truncated Levy Flight (TLF)"
• Korelacje krótko- i długozasięgowe.
• Korelacje w procesach przypadkowych.
• Korelacje w finansowych szeregach czasowych.
• Funkcja autokorelacji.
• Gęstość spektralna.
• Korelacje wyższego rzędu.
• Procesy ARCH i GARCH - własności statystyczne.
• Korelacje i antykorelacje pomiędzy rynkami finansowymi na przykładzie WGPW i giełd światowych.
• Analiza indeksów giełdowych na przykładzie S&P 500 index i porównanie z TLF.

17. Wstęp do matematyki aktuarialnej.

  Program:
• Elementy matematyki finansowej:
  • Oprocentowanie proste, składane i ciągłe.
  • Rachunek rent.
  • Spłata długu.
  • Deprecjacja i uprecjacja zasobu.
  • Tematy dodatkowe:
    + Analiza decyzji inwestycyjnych
    + Papiery wartościowe
    + Zarządzanie aktywami i pasywami
    + Czasowa struktura stóp procentowych.
• Matematyka ubezpieczeń życiowych:
  • Tablice przetrwania.
  • Ubezpieczenia na życie.
  • Renty życiowe.
  • Składki ubezpieczeniowe netto.
  • Modele rezerw netto.
  • Ubezpieczenia dwóch i więcej osób.
  • Koszty w ubezpieczeniach życiowych.
  • Rezerwa matematyczna.
• Matematyka ubezpieczeń majątkowych:
  • Modele ryzyka ubezpieczeniowego.
  • Teoria ruiny.
  • Kalkulacja składki w jednorodnych portfelach ryzyk.
  • Kalkulacja składki w niejednorodnych portfelach ryzyk.
  • Kalkulacja rezerw.

18. Podstawy Marketingu.

  Cel przedmiotu:

Zapoznanie z koncepcją marketingu. Poznanie podstawowych instrumentów marketingu. Nabycie umiejętności organizacji badania marketingowego, kierowania badaniem marketingowym oraz analizy jego wyników.

  Program:
• Wprowadzenie do marketingu, istota marketingu, metody badań marketingowych.
• Rynek dóbr konsumpcyjnych - zachowania rynkowe nabywców.
• Konstrukcja badań marketingowych, analiza danych marketingowych :
  +prognozowanie sprzedaży
  + funkcja sprzedaży
  + segmentacja rynku.
• Cena jako element marketingu, metody ustalnia cen:
  + ceny promocyjne
  + różnicowanie cen
  + ceny nowych produktów
  + kształtowanie cen
• Kształtowanie nowego produktu:
  + cykl życia produktu na rynku
  + dostosowanie działań marketingowych do faz życia produktu na rynku
• Reklama jako element marketingu.

19. Pracownia dyplomowa.

  Cel przedmiotu:

Podczas wyznaczonych godzin pracowni student ma za zadanie zapoznać się z obsługą aparatury, przy pomocy której wykonywać będzie pomiary do swej pracy dyplomowej, przygotować próbki materiałów, będących przedmiotem jego badań, wykonać konieczne pomiary i opracować wyniki tych pomiarów.

  Program:

Program tych zajęć jest ustalany indywidualnie dla każdego studenta z jego promotorem.

20. Seminarium dyplomowe.

  Cel przedmiotu:

Wyrobienie w studentach umiejętności referowania zadanych problemów; umiejętności referowania wyników własnej pracy eksperymentalnej oraz umiejętności przekazywania swej wiedzy w sposób zrozumiały dla audytorium.

  Program:

Podczas rocznego trwania tych zajęć student co pewiem czas referuje swoje postępy w wykonywaniu zadań uzgodnionych z promotorem, a koniecznych do prawidłowego wykonania pracy licencjackiej lub magisterskiej.